Player FM - Internet Radio Done Right
Checked 26d ago
تمت الإضافة منذ قبل four أعوام
المحتوى المقدم من Quantcast – a Risk.net Cutting Edge podcast. يتم تحميل جميع محتويات البودكاست بما في ذلك الحلقات والرسومات وأوصاف البودكاست وتقديمها مباشرة بواسطة Quantcast – a Risk.net Cutting Edge podcast أو شريك منصة البودكاست الخاص بهم. إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما يستخدم عملك المحمي بحقوق الطبع والنشر دون إذنك، فيمكنك اتباع العملية الموضحة هنا https://ar.player.fm/legal.
Player FM - تطبيق بودكاست
انتقل إلى وضع عدم الاتصال باستخدام تطبيق Player FM !
انتقل إلى وضع عدم الاتصال باستخدام تطبيق Player FM !
Antoine Savine and Brian Huge – 22/09/21
Manage episode 303007335 series 2966544
المحتوى المقدم من Quantcast – a Risk.net Cutting Edge podcast. يتم تحميل جميع محتويات البودكاست بما في ذلك الحلقات والرسومات وأوصاف البودكاست وتقديمها مباشرة بواسطة Quantcast – a Risk.net Cutting Edge podcast أو شريك منصة البودكاست الخاص بهم. إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما يستخدم عملك المحمي بحقوق الطبع والنشر دون إذنك، فيمكنك اتباع العملية الموضحة هنا https://ar.player.fm/legal.
Quants achieve more speed by reducing number of dimensions in price calculations
…
continue reading
62 حلقات
Manage episode 303007335 series 2966544
المحتوى المقدم من Quantcast – a Risk.net Cutting Edge podcast. يتم تحميل جميع محتويات البودكاست بما في ذلك الحلقات والرسومات وأوصاف البودكاست وتقديمها مباشرة بواسطة Quantcast – a Risk.net Cutting Edge podcast أو شريك منصة البودكاست الخاص بهم. إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما يستخدم عملك المحمي بحقوق الطبع والنشر دون إذنك، فيمكنك اتباع العملية الموضحة هنا https://ar.player.fm/legal.
Quants achieve more speed by reducing number of dimensions in price calculations
…
continue reading
62 حلقات
كل الحلقات
×Adia quant explains how to apply hierarchical risk parity to a minimum-variance portfolio

1 11/12/24 Risk Podcast - Alexei Kondratyev 50:05
50:05
التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا
قوائم
إعجاب
احب50:05
Alexei Kondratyev on quantum computing

1 Vladimir Piterbarg And Nikolai Nowaczyk 24 - 10 - 24 28:41
28:41
التشغيل لاحقا
التشغيل لاحقا
قوائم
إعجاب
احب28:41
Quantcast: Piterbarg and Nowaczyk on decorrelating variables. A novel data manipulation technique strengthens backtesting on correlated data.
Oxford-Man Institute director worries ML-based trading could have anti-competitive effects
JP Morgan quant Lorenzo Ravagli proposes a unified framework for trading the volatility skew premium
JP Morgan quant discusses his alternative to Greeks decomposition
Bloomberg quant discusses his new approach for calculating convexity adjustments for RFR swaps
Quant says high volatility requires pricing and risk management models to be revisited
Academic discusses option pricing, path-dependent volatility and tackling FIFA’s statistical bias
Portfolio manager and academic researcher talks about how his technique applies to LDI portfolios
Industry quant teams up with academics to build better risk tools for FX markets
Julius Baer equity quant revels in solving problems for the trading desk.
Igor Halperin talks with Mauro Cesa
A discussion around alternatives designed to overcome the pitfalls of neural networks.
Chris Kenyon: the right way to wrong-way risk and climate risk in XVA
مرحبًا بك في مشغل أف ام!
يقوم برنامج مشغل أف أم بمسح الويب للحصول على بودكاست عالية الجودة لتستمتع بها الآن. إنه أفضل تطبيق بودكاست ويعمل على أجهزة اندرويد والأيفون والويب. قم بالتسجيل لمزامنة الاشتراكات عبر الأجهزة.